Indicadores de precio en Bots

Una de las cosas más importantes cuando estamos operando en el mercado con CFD’s y especialmente cuando operamos con trading algorítmico son los indicadores que elegimos para que nuestros bots se desarrollen.

Es muy importante tener en cuenta que los indicadores principales podemos dividirlos en 2 grandes grupos, los basados en precio y los basados en volumen. Los basados en volumen se utilizan especialmente en mercados como los de Futuros, ya que en ellos si se opera con el total de volumen, sin embargo en CFD’s no siempre se refleja ese volumen real, por lo tanto, es clave poder elegirlos de la forma adecuada.

Lo que nos interesan más es poder desarrollar estrategias construidas sobre en indicadores basados en precio.

Aquí algunos de ellos:

1. Promedio Móvil (MA): Este es probablemente uno de los indicadores más básicos y comúnmente utilizados en el análisis técnico. Un promedio móvil suaviza las fluctuaciones de precios para ayudar a identificar la dirección de la tendencia.
2. Bandas de Bollinger (BB): Este indicador consta de tres líneas: la línea del medio es un promedio móvil y las líneas superior e inferior son desviaciones estándar de ese promedio. Puede ayudar a identificar momentos de sobrecompra o sobreventa.
3. Índice de Fuerza Relativa (RSI): Este indicador mide la velocidad y el cambio de los movimientos del precio. El RSI es un oscilador que se mueve entre 0 y 100 y se utiliza generalmente para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa.
4. Promedio Móvil Convergencia/Divergencia (MACD): Este indicador se basa en la relación entre dos promedios móviles de los precios.
5. Retracciones y extensiones de Fibonacci: Estas son herramientas que los traders utilizan para identificar posibles niveles de soporte y resistencia. Se basan en la secuencia matemática de Fibonacci y se calculan a partir de movimientos medibles de precio.
6. Oscilador Estocástico: Este indicador se basa en la observación de que, durante un alza del mercado, los precios tienden a cerrar cerca de su punto alto, y durante una baja del mercado, los precios tienden a cerrar cerca de su punto bajo.
7. Parabolic SAR: Este indicador se utiliza para determinar el punto de inversión de la tendencia actual en el gráfico de precios.

Aquí te los explicamos con más detalle estos indicadores de precio:

Indicadores de Precio – Promedio Móvil (Moving Average – MA):

El promedio móvil es una herramienta de análisis técnico que suaviza los datos de precios, creando una línea que sigue la tendencia. Esto se hace sumando el precio de cierre de un activo y dividiéndolo por el número de períodos de cierre. Hay varios tipos de promedios móviles, pero los dos más comunes son:

1. Promedio Móvil Simple (SMA): Es el promedio aritmético simple. Se calcula sumando los precios de cierre de un número específico de períodos de tiempo y dividiéndolo por ese número de períodos. Por ejemplo, un SMA de 20 días sumaría los precios de cierre de los últimos 20 días y dividiría el resultado por 20.
2. Promedio Móvil Exponencial (EMA): Da más peso a los datos más recientes en un intento de reducir el efecto de lag presente en los SMAs. Su cálculo es más complejo que el SMA, pero la idea principal es que, al dar más peso a los precios más recientes, el EMA responderá más rápidamente a los cambios de precio.

El promedio móvil ayuda a identificar la dirección de la tendencia en un período de tiempo específico. Si el precio está constantemente por encima del promedio móvil, eso puede indicar una tendencia alcista. Si está constantemente por debajo, eso puede indicar una tendencia bajista.

Además, cuando un promedio móvil de menor longitud cruza por encima de un promedio móvil de mayor longitud, se puede interpretar como una señal de compra, y viceversa.

Es importante recordar que, como todos los indicadores de análisis técnico, los promedios móviles no son infalibles y deben usarse en conjunto con otras herramientas de análisis técnico para confirmar las señales.

Indicadores de Precio – Bandas de Bollinger (Bollinger Bands – BB):

Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico desarrollado por John Bollinger a principios de la década de 1980. Este indicador se utiliza para medir la volatilidad y proporcionar una definición relativa de los niveles de sobrecompra y sobreventa.

El indicador consta de tres bandas:

1. Banda Media: Esta es un promedio móvil simple. Por defecto, se usa un período de 20 días, pero esto puede ser ajustado dependiendo de las preferencias individuales y el instrumento que se esté negociando.
2. Banda Superior: Esta banda se calcula sumando dos desviaciones estándar al promedio móvil simple.
3. Banda Inferior: Esta banda se calcula restando dos desviaciones estándar del promedio móvil simple.

Las bandas se expanden cuando la volatilidad es alta y se contraen cuando la volatilidad es baja. El precio suele regresar a la banda media (promedio móvil), lo que puede ser usado para configurar operaciones de reversión a la media. También se pueden utilizar patrones de precios, como la formación de «M» y «W», para identificar posibles inversiones de tendencia.

Una forma común de utilizar las Bandas de Bollinger es considerar la banda superior como un nivel de sobrecompra y la banda inferior como un nivel de sobreventa. Cuando el precio toca la banda superior, algunos traders consideran que es un buen momento para vender o tomar una posición corta. Del mismo modo, cuando el precio toca la banda inferior, podría ser un buen momento para comprar o tomar una posición larga.

A pesar de su utilidad, es importante recordar que las Bandas de Bollinger son solo una herramienta y no deben ser utilizadas solas para tomar decisiones de trading. Como con cualquier indicador técnico, es importante utilizar las Bandas de Bollinger en combinación con otros indicadores para confirmar las señales.

Indicadores de Precio – Índice de Fuerza Relativa (Relative Strength Index – RSI):

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un indicador técnico que mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precio. Fue desarrollado por J. Welles Wilder y presentado por primera vez en su libro «New Concepts in Technical Trading Systems» en 1978.

El RSI es un oscilador que se mueve entre 0 y 100 y se utiliza generalmente para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa. El cálculo del RSI se realiza utilizando la siguiente fórmula:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

Donde RS (Relative Strength) es el promedio de los cierres al alza durante un periodo específico dividido por el promedio de los cierres a la baja durante el mismo periodo.

Wilder recomendó usar un periodo de 14 días para el cálculo, lo que significa que el RS se calcula tomando la media de 14 días de subidas de precio dividida por la media de 14 días de bajadas de precio.

De manera general, se considera que un activo está sobrecomprado cuando el RSI está por encima de 70 y sobrevendido cuando está por debajo de 30. Estas condiciones pueden indicar una reversión inminente de la tendencia. Sin embargo, en un mercado fuertemente alcista o bajista, el RSI puede permanecer en niveles de sobrecompra o sobreventa durante un largo periodo de tiempo.

Además de identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa, el RSI también se puede utilizar para identificar divergencias. Una divergencia ocurre cuando el precio hace un nuevo alto o bajo, pero el RSI no. Esto puede ser una señal de que la tendencia actual está debilitándose.

Como siempre, es importante recordar que ningún indicador funciona bien todo el tiempo y que el RSI debe utilizarse en combinación con otras herramientas de análisis técnico para aumentar las posibilidades de éxito en el trading.

Indicadores de Precio – Promedio Móvil Convergencia/Divergencia (Moving Average Convergence Divergence – MACD):

El MACD es un indicador de seguimiento de tendencias y momentum, creado por Gerald Appel en la década de 1970. Está diseñado para revelar cambios en la fuerza, dirección, momentum y duración de la tendencia de un precio de un activo.

El MACD está compuesto por tres componentes:

1. Línea MACD: Se calcula restando el promedio móvil exponencial de 26 períodos (EMA) del EMA de 12 períodos. Esta línea se utiliza para mostrar la relación entre dos EMAs de diferentes períodos.
2. Línea de Señal: Es un EMA de 9 períodos de la línea MACD y se utiliza para generar señales de trading.
3. Histograma MACD: Representa la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal. Este histograma ayuda a visualizar cuándo ocurre una cruz de la línea MACD (cruce por encima o por debajo de la línea de señal).

Las señales de trading se generan de la siguiente manera:

• Señal de Compra: Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, se genera una señal de compra. Esto indica que puede ser un buen momento para comprar el activo, ya que su tendencia podría estar empezando a subir.
• Señal de Venta: Cuando la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal, se genera una señal de venta. Esto indica que puede ser un buen momento para vender el activo, ya que su tendencia podría estar empezando a caer.

Además de estas señales, los traders también pueden buscar divergencias con el precio para identificar posibles inversiones de la tendencia. Si el precio está haciendo nuevos máximos pero el MACD no, eso es una divergencia bajista. Si el precio está haciendo nuevos mínimos pero el MACD no, eso es una divergencia alcista.

A pesar de su utilidad, es importante recordar que, como indicadores de precio, el MACD no es infalible y puede generar señales falsas. Por lo tanto, al igual que con cualquier indicador técnico, se recomienda utilizar el MACD en combinación con otras herramientas de análisis técnico para confirmar las señales.

Indicadores de Precio – Retracciones y Extensiones de Fibonacci:

Las retracciones y extensiones de Fibonacci son herramientas de análisis técnico basadas en números específicos de la secuencia de Fibonacci, una secuencia matemática descubierta por el matemático italiano Leonardo de Pisa en el siglo XIII.

En el trading, las retracciones y extensiones de Fibonacci se utilizan para predecir posibles niveles de soporte y resistencia. Se basan en la idea de que los mercados tienden a retraerse una «parte predecible» de un movimiento antes de continuar en la dirección original.

Las retracciones de Fibonacci se crean trazando dos puntos extremos en un gráfico de precios (generalmente un pico y un valle), y luego dividiendo la distancia vertical por los ratios clave de Fibonacci: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 100%. Estos porcentajes se consideran niveles potenciales de retracción.

Por otro lado, como indicadores de precio, las extensiones de Fibonacci también se trazan entre dos puntos extremos, pero luego se extienden más allá del 100% para predecir áreas potenciales hasta donde puede moverse el precio después de una retracción. Los niveles comunes de extensión de Fibonacci son: 61.8%, 100%, 161.8%, 200%, 261.8%.

Estas herramientas son utilizadas por los traders para identificar áreas donde puede haber resistencia o soporte. Por ejemplo, si el precio sube y luego comienza a caer, los traders pueden usar las retracciones de Fibonacci para estimar hasta dónde podría caer el precio antes de empezar a subir nuevamente.

Es importante recordar que, si bien las retracciones y extensiones de Fibonacci pueden ser herramientas útiles, no garantizan la precisión y deben usarse en conjunto con otras formas de análisis técnico.

Indicadores de Precio – Oscilador Estocástico:

El Oscilador Estocástico es un indicador de momentum desarrollado por George C. Lane en la década de 1950. Se utiliza para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa, así como posibles puntos de inversión.

Este indicador se compone de dos líneas:

1. %K: Muestra la posición actual del precio de cierre en relación con el rango de precios de un periodo de tiempo definido.
2. %D: Es un promedio móvil simple de la línea %K. Normalmente se usa un periodo de 3 días. Esta línea genera las señales de compra y venta.

El Oscilador Estocástico se mueve dentro de un rango de 0 a 100. Tradicionalmente, se considera que un activo está en condición de sobrecompra cuando el indicador está por encima de 80 y en condición de sobreventa cuando está por debajo de 20.

Las señales de trading se generan de la siguiente manera:

• Señal de Compra: Cuando la línea %K cruza por encima de la línea %D en la zona de sobreventa (por debajo de 20), se considera una señal de compra. Esta situación puede indicar que el precio del activo podría comenzar a subir.
• Señal de Venta: Cuando la línea %K cruza por debajo de la línea %D en la zona de sobrecompra (por encima de 80), se considera una señal de venta. Esta situación puede indicar que el precio del activo podría empezar a caer.

Además de estos usos, también se puede buscar divergencias entre el Oscilador Estocástico y el precio del activo para identificar posibles puntos de inversión.

Es importante recordar que, como todos los indicadores de precio, el Oscilador Estocástico no es infalible y puede generar señales falsas. Por lo tanto, se recomienda utilizarlo en combinación con otros indicadores y herramientas de análisis técnico para confirmar las señales.